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基金产品风险评价要斋

时间:2019-02-08 05:33来源:[db:来源] 作者:[db:作者] 点击:
此雕刻是LAOK先发生月发表发出产的文字,比较贴题,我拿到来借花献佛了。 《基金统计参数的计算》 此雕刻段时间做干业的壹个很父亲收成是搞清楚了怎么计算关于基金的统计参数,

  基金产品风险评价要斋

  此雕刻是LAOK先发生月发表发出产的文字,比较贴题,我拿到来借花献佛了。

  《基金统计参数的计算》 此雕刻段时间做干业的壹个很父亲收成是搞清楚了怎么计算关于基金的统计参数,带拥有尽报还,规范差,夏季普比比值,阿尔法系数,贝塔系数和R平方。

  实则此雕刻些系数邑是却以用EXCEL表格到来计算的,所拥有触及到的函数EXCEL邑供的。

  尽报还比较好算,独壹要剩意的是花红又投资要算出产到来,要知道那天是摒除息日,哪天是花红又投资日。

  需寻求把花红依照花红又投资日的净值转募化成份额。

  要做的运算条是加以减迨摒除。

  规范差要在进款比值数据上终止统计,而不是在净值曲线上计算。

  却以用日进款比值,也却以用周、月、季度进款比值到来计算。

  条是结实会不比样,此雕刻也很好了松的。

  所用的EXCEL函数坚硬是STDEV(),规范差函数。

  夏季普比比值是(尽报还-壹年前利比值(同期))/规范差。

  此雕刻外面面也条要加以减迨摒除。

  要剩意的是规范差是不一时间的,譬如天、周、月,违反掉落的夏季普比比值是不比样的。

  采取不一时段的报还和规范差违反掉落的结实亦日日不不符的。

  因此夏季普比比值不得不对立比较,而不能对立比较。

  不一算法算出产到来的坚硬是不比样。

  贝塔系数拥有点劳动驾,它等于(数据1和2的相相干数*规范差1/规范差2).贝塔系数是相干于壹个规范的,也坚硬是数据2。

  计算数据1和数据2的相相干数的函数是correl()。

  还愿上假设相相干数小,贝塔计算值信直没拥有拥有意思。

  阿尔法系数也很上策算,完整顿是加以减迨摒除,公式就不说了。

  R平方还愿上坚硬是相相干数的平方。

  EXCEL外面面也拥有即兴成的函数RSQ()到来计算R平方。

  下面是我计算的从2006年1月4日到2007年2月16日几条基金的统计参数 ________ 景顺内需 广发小盘 富国天更加 上投阿尔法 华夏季父亲盘 善方臻战微 报还 230.10% 209.11% 239.03% 225.16% 262.36% 216.00% 规范差 1.52% 1.60% 1.49% 1.40% 1.66% 1.68% 夏季普比比值 149.88 129.21 158.51 158.93 156.11 126.88 贝塔系数 80.94% 84.54% 80.32% 76.23% 78.96% 90.25% 阿尔法系数 80.33% 52.81% 90.39% 83.93% 116.18% 49.35% R平方 72.30% 71.17% 73.72% 75.36% 67.16% 78.69% 贝塔,阿尔法和R平方邑是对立沪深300指数计算的。

  却以看出产,此雕刻段时间报还最父亲的是华夏季父亲盘,摆荡(规范差)最父亲的是善方臻战微,夏季普比比值最父亲的是阿尔法。 (责任编辑:admin)

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